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Ich tippe mal auf ein Problem mit den MIDI Kanälen... wenn der SE-02 auf Kanal 1 empfängt, muss der MIDI Controller selbstverständlich auch auf Kanal 1 senden.
Bevor wir hier von einem Brett vor dem Kopf reden, mache mal was der Vorredner schrieb. Außerdem Midi Out vom Keyboard an Midi In vom SE-02. Probier mal ein anderes Midikabel. Schaue mal, ob du mit dem Keyboard über Midi ein andres Instrument spielen kannst. Ggf. kannst du am Keyboard einstellen, ob die Noten über USB oder Midi gesendet werden!?