Paariges Kabel (wie symmetrisches Mikrofonkabel) ist besser als simple "viele Strippen auf einem Haufen" Datenleitung, Midi ist mit seiner Stromschleife symmetrischer als es aussieht.
Einzeln isolierte Abschirmung würde ich beidseitig jeweils auf die Stecker auflegen, in der korrekt ausgeführten Empfängerbuchse ist die Abschirmung nicht angeschlossen. (wg. galvanische Trennung)
Gemeinsame/verbundene Abschirmungen würde ich auf eine dicke Strippe machen, die kommt an die Gerätemasse vom Interface.
Letztlich sollte das ganze aber auch ohne Schirm gehen, Stromschleifen sind da recht gutmütig.